Verwendung von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren auf objektive Weise, um Einreise-, Ausreise - und Handelsregelungen zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiges Regelwerk, das die genauen Bedingungen spezifiziert, unter denen Gewerke gegründet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien umfassen typischerweise die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder, häufiger, mehrere Indikatoren, um Fälle festzulegen, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Graben Sie tiefer in bewegte Durchschnitte, lesen Sie Simple gegen exponentielle Bewegungsdurchschnitte.) Während dieser Artikel nicht auf spezifische Handelsstrategien konzentriert, dient es als Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analytiker zu helfen Punkt-Hoch-Wahrscheinlichkeit Handels-Setups. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.) Indikatoren Eine wachsende Zahl von technischen Indikatoren stehen den Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung, auch im öffentlichen Bereich, wie etwa einem gleitenden Durchschnitt oder einem stochastischen Oszillator. Als auch kommerziell erhältliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen einzigartigen Indikatoren. Manchmal mit Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren verfügen über benutzerdefinierte Variablen, die es Tradern ermöglichen, die wichtigsten Eingaben wie die Rückblickperiode (wie viele historische Daten für die Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum wird in der Art der gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, ein 50-Tage gleitenden Durchschnitt angegeben. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Kursaktivität, in der Regel mit dem Schlusskurs der Sicherheit in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offene, hohe oder niedrige verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preis, der bei der Berechnung verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die definieren, wann ein Händler Maßnahmen ergreifen wird. Typischerweise umfassen Strategien sowohl Handelsfilter als auch Trigger, die beide oft auf Indikatoren basieren. Handel Filter identifizieren die Setup-Bedingungen Trade Trigger identifizieren genau, wenn eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Trade-Filter, zum Beispiel, könnte ein Preis, der über seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies stellt die Bühne für die Trade-Trigger, die die tatsächliche Bedingung, dass die Händler aufgefordert, AKA, die Linie in den Sand. Ein Trade-Trigger könnte sein, wenn der Preis ein Tick über der Bar erreicht, dass die 200-Tage gleitenden Durchschnitt verletzt. 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt mit einer Bestätigung des RSI verwendet. Handelseinträge und - ausgänge sind mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Dieses Diagramm von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie auf der Basis eines 20-Perioden-Moving-Average generiert werden. Ein Kaufsignal tritt am offenen Ende der nächsten Bar auf, nachdem der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Strategie verwendet ein Gewinnziel für den Exit. Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Um klar zu sein, eine Strategie ist nicht einfach kaufen, wenn der Preis bewegt sich über dem gleitenden Durchschnitt. Dies ist zu ausweichend und enthält keine endgültigen Einzelheiten für Maßnahmen. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitenden Durchschnitt verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt in der Berechnung verwendet werden Wie weit über dem gleitenden Durchschnitt muss der Preis bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Strecke über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar oder bei der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Order wird verwendet, um den Trade zu platzieren Limit Market Wie viele Kontrakte oder Aktien Gehandelt werden Was sind die Geld-Management-Regeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine prägnante Reihe von Regeln, um eine Strategie zu entwickeln. Einsatz von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Marktteilnehmer zu identifizieren Markt ist eine Strategie ist ein Trader-Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend-, Volumen-, Volatilitäts - und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrfache Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn mehr als eins verwendet werden. Die Verwendung von drei verschiedenen Indikatoren desselben Typs - Impuls zum Beispiel - führt zu einer Mehrfachzählung der gleichen Information, einem statistischen Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multicollinearität sollte vermieden werden, da sie redundante Ergebnisse erzeugt und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien wählen, z. B. einen Impulsanzeiger und einen Trendindikator. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein anderer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Weitere Informationen finden Sie unter Regressionsgrundlagen für die Unternehmensanalyse.) Eine gleitende Durchschnittsstrategie könnte beispielsweise die Verwendung eines Impulsindikators zur Bestätigung verwenden, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der Vorhalteperioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der abnehmenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat das RSI benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Bestimmung, welche Ebenen überkauft und überverkauft Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um irgendwelche Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegenanzeigen könnten darauf hinweisen, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jeder Indikator und Indikator Kombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf die Händler Stil und Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil der Quantifizierung von Handelsregeln in einer Strategie ist, dass sie es Tradern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt worden wäre, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich ist dies keine Garantie für künftige Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie helfen. Lesen Sie Backtesting and Forward Testing: Die Bedeutung von Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler nutzen, um Strategien zu entwickeln, die sie nicht handelnde Signale auf ihren Selbst verursachen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswahl von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, aufzubauen. Dies betrifft Handel und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Umsätze mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine trendorientierte Strategie konzentrieren und somit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Bewegungen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte an einer Strategie interessiert sein, die auf Volatilität basiert. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren für die Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier grundlegenden Kategorien von technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier grundlegenden Kategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Handelssysteme zu erwerben, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting theoretisch für den Händler getan hat der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht offenbart, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, keine Anpassungen zu machen Um seinen Handelsstil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs in Sharpen Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs arbeiten.) Schlussfolgerung Indikatoren alleine machen keine Handels-Signale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren genutzt werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicher verwendet werden, ohne in eine Strategie eingebunden zu werden, aber technische Handelsstrategien enthalten in der Regel mindestens einen Indikator. Die Identifizierung einer absoluten Menge von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es Händlern, Backtest, um die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu bestimmen. Es hilft auch Händler verstehen die mathematische Erwartung der Regeln, oder wie die Strategie sollte in der Zukunft. Dies ist wichtig für technische Händler, da es hilft Händler ständig bewerten die Performance der Strategie und kann helfen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler sprechen oft über den Heiligen Gral - das einzige Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielzahl der verfügbaren technischen Analysetools zu erlernen, zu erforschen, wie sie entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen durchführen und Strategien entwickeln, die auf den Resultaten basieren. (For more, check out Survive Das Trading-Spiel.) Technische Trading-Strategien 8211 Die Tail Gap-Strategie Revisited Einfache technische Trading-Strategien, die Arbeit Diejenigen von Ihnen, die meine Trading-Videos folgen und dieses Blog wissen, dass I8217m ein großer Befürworter der einfachen technischen Handelsstrategien. Viele Händler glauben, dass komplexe Methoden besser sind oder einen besseren Gewinn zu verlieren Verhältnis haben. Ich werde Ihnen sagen, aus vielen Jahren des Handels, dass dies einfach nicht wahr ist. In der Tat eine meiner bevorzugten technischen Trading-Strategien, ist die Tail Gap-Methode eine der profitabelsten und zuverlässigsten Trading-Strategien, die ich je begegnet sind. Let8217s Revisit the Tail Gap-Strategie Für diejenigen unter Ihnen, die nicht vertraut sind mit der Tail Gap-Strategie, können Sie einen kostenlosen Handelsbericht auf der Vorderseite unserer Website, die in die Regeln und bietet einige Beispiele für diese Strategie herunterladen. Ich empfehle Ihnen, eine Kopie herunterzuladen und sich mit dieser Handelsmethode vertraut zu machen. Kurz gesagt basiert die Methode auf einfachen Handelsprinzipien wie Trends, Lücken und Volatilität, liefert aber alles, was für eine konsistente Rendite notwendig ist. Ich kenne mehrere Händler, die nur diese eine Strategie über verschiedene Aktien und andere Märkte handeln und mir sagen, dass es großartig für sie funktioniert. Heute I8217m gehen einige Vergangenheit Trades zu überprüfen, so dass Sie sehen können, wie die Tail Gap Strategie Sets Up, auf diese Weise können Sie ein gutes Gefühl für diese Methode. Der Grund, warum ich möchte über diese mit Ihnen gehen, weil ich habe mehrere E-Mails von Händlern bekommen, die diese Methode lernen und viele Händler machen ähnliche Fehler. Ich möchte Abdeckung die häufigsten Fehler, wenn Sie diese Strategie, so dass Sie alle Vorteile aus der Tail Gap-Strategie zu gewinnen. Stellen Sie sicher, dass Sie folgen dem Haupttrend Das erste große Problem, das ich sehe, Händler, die mit der Tail Gap-Strategie ist, nimmt Signale gegen den Haupttrend. Dies ist ein großes Nein und ich empfehle Ihnen nur Signale in Richtung des Haupttrends. Die meisten profitablen technischen Handelsstrategien verlangen, dass Sie mit dem Haupttrend handeln und dieser ist keine Ausnahme. Vermeiden Sie, gegen den Trend zu gehen. Finden Aktien, die mindestens 20 Mindestens Abwärts oder Unten sind Viele Trader verwirren die Tail Gap-Strategie mit Umkehrstrategien und gehen gegen den Haupttrend. Dies ist sehr entmutigt und wird höchstwahrscheinlich verursachen Sie unnötige Verlustrisiko. Das Signal ist ein Kauf-Signal, aber der Trend ist nach unten In diesem Beispiel sehen Sie, dass AGG in einem Abwärtstrend ist. Das Eintrittssignal sollte vermieden werden, da der Haupttrend sackt. Nur kurze Signale sollten in diesem Fall genommen werden. Da es sich um ein langes Eingangssignal handelt, vermeiden wir es vollständig. Stornieren Sie Ihre Bestellung Wenn kein Fill Next Day Der zweitgrößte Fehler, den Händler mit dieser Methode machen, ist zu vergessen, den Eintrag zu stornieren, wenn keine Füllung stattfindet. Denken Sie daran, Sie nur einen Tag nach der Einrichtung, um den Handel geben. Wenn der Trade nicht den Tag nach dem Setup ausarbeitet, muss die Bestellung storniert werden. Die Prämisse der Tail Gap-Strategie ist etwas passiert auf dem Markt, der eine kurze vorübergehende Abweichung vom Haupttrend verursacht. Unser Ziel ist es, die Aktie oder einen anderen Markt zu fangen, da der Markt die Abweichung korrigiert und wieder zu seinem normalen Handelsniveau innerhalb des Trends zurückkehrt. Das soll sehr schnell geschehen, dass8217s, warum ich don8217t geben diesem Handel zu viel Zeit zum Training. Der Auftrag wird ausgelöst Den nächsten Tag legen Sie Ihre Stop-Loss-und Profit-Target-Reihenfolge jedes Mal, wenn Sie den Handel Die letzte Ausgabe sehe ich Händler immer wieder Probleme mit ist die Vermeidung von Stop-Levels und Gewinnzielniveaus zu vermeiden. Statistisch gesehen, die meisten Händler, die nicht platzieren Stop Loss Aufträge und Gewinn Ziel-Aufträge zum Zeitpunkt der Bestellung platziert ist, vermeiden Sie dies zu tun. Denken Sie daran, die größte Ursache für Verluste wird durch die Vermeidung von Stop-Loss-Aufträge zum Zeitpunkt der Eingabe des Marktes verursacht. Schreiben Sie immer Ihre Stop-Loss-und Gewinn-Ziel Bestellungen, bevor Sie den Handel geben. Auf diese Weise werden Sie alle Aufträge zur gleichen Zeit und machen eine Gewohnheit, dies zu tun. Dieser Ratschlag ist sehr wichtig und ich hoffe, Sie folgen ihm jedes Mal, wenn Sie eine Bestellung aufgeben. Das Lager wurde fast 3 Tage nach der Einreise gestoppt. Going in die Richtung der Trend hilft oft erinnern, das Profit-Ziel ist zweimal Ihr Risiko-Niveau hinzugefügt, wenn Sie lange gehen Die Schlussfolgerungen Die Tail Gap-Strategie bleibt eine meiner bevorzugten technischen Handelsstrategien, weil es ein großes Risiko bietet, Merkmale zu belohnen und es macht Sinn. In der Regel, wenn die Märkte Lücke gegenüber dem Trend, it8217s für einen kurzen Zeitraum und diese Strategie hilft Ihnen dabei zu profitieren. Denken Sie daran, große Strategien donl217t müssen kompliziert sein, um rentabel zu sein. Ich werde ein Update auf die 4 X 4 Retracement-Strategie als nächstes so stay tuned tun. 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