Die Gefahren von Forex Backtesting - Wie eine technische Forex-Strategie zu bewerten Aktualisiert: 26. April 2016 um 02.27 Uhr Trading umfasst Zahlen. Wir müssen eine Menge von Berechnungen, um die Preis-Aktion zu analysieren und ein Verständnis der Marktbewegungen zu machen. Während ökonomische Ereignisse in der Regel einem erkennbaren Muster von Ursache und Wirkung folgen, auch ohne Einsatz technischer Methoden, ist es schwierig, die zufälligen Bewegungen des Preises ohne die mitgelieferten technischen Methoden zu bewerten. Da es schwierig ist, Eintrittspunkte ohne Verwendung von Zahlen zu definieren, sind numerische Werkzeuge bei Händlern aller Hintergründe seit den frühen Tagen der Entwicklung der technischen Analyse sehr beliebt. Im Laufe der Jahre hat der Wunsch, technische Strategien zu konkretisieren und zu verfestigen, in klar abgegrenzten Systemen, auf denen die Handelsauswahlen basieren können, zu einem besseren Verständnis dessen geführt, was eine erfolgreiche technische Strategie darstellt oder nicht. Aber was erwartet wird, ist heute klarer, die Natur des Handels als eine Tätigkeit, in der Risiken allgegenwärtig sind, macht das Testen des Erfolgs einer Handelsstrategie zu einer komplizierten und schwierigen Aufgabe. In diesem Artikel, auch versuchen, einige der grundlegenden Prinzipien für die erfolgreiche Prüfung und Bewertung einer Handelsstrategie zu diskutieren. Anstatt die verschiedenen von Händlern verwendeten Instrumente zu erörtern, wollen wir die Gültigkeit des grundlegenden Ansatzes für die Prüfung technischer Methoden beurteilen. Aufbau einer technischen Strategie Aber vor allem, was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von verschiedenen Indikatoren und Tools, die darauf abzielen, die Gyrationen in den Preisen zu glätten, um handlungsfähige Signale für Händler zu generieren. Auf der Basisebene nutzen Händler täglich Strategien, analysieren die Märkte und geben ihre Kauf - und Verkaufsaufträge entsprechend ihren Analysen ein. Durch das Kombinieren eines Preisindikators wie eines Liniendiagramms oder eines Balkendiagramms mit einem Oszillator oder einem gleitenden Durchschnitt haben wir bereits ein sehr einfaches Schema, das die Bestimmung von Eintrittspunktpunkten für unsere Trades ermöglicht. Da die Trader in der technischen Analyse kompetenter werden, besteht die Tendenz in der Schaffung komplizierterer Systeme, die eine große Anzahl von Indikatoren kombinieren, um Signale zu erzeugen. Es ist nicht sehr schwierig, eine technische Strategie zu konstruieren. Die vielfältige Auswahl von Indikatoren, die den Händlern zur Verfügung stehen, stellt sicher, dass diejenigen, die versuchen, sie zur Ableitung schärferer, präziserer Signale zu kombinieren, bei der Erreichung dieses Ziels nicht weit gehen müssen. Um dies klar zu verdeutlichen, wollen wir einen Blick auf die folgenden zwei Szenarien werfen, wo wir zwei willkürliche Methoden entwickelt haben, mit denen wir die Märkte handeln wollen. Das oben genannte Verfahren beinhaltet die Verwendung von zwei gleitenden Mittelwerten, eines dreidimensionalen einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) und eines 50-Perioden-SMA, um Signale von Frequenzweichen zu erzeugen, während die MACD verwendet wird, um extreme Werte herauszufiltern, bei denen scharfe Umkehrungen das Risiko beeinträchtigen könnten Szenario für den Handel. Tatsächlich sehen wir in diesem zufällig ausgewählten Beispiel, dass unser Schema gut funktioniert. Das am 12. Februar generierte Einstiegssignal des Frequenzumrichters 1350 signalisierte einen anfänglichen stündlichen Trend, der weiter über dem 13-Stunden-SMA verharrte, bis er aus der Energie floss und mit dem extremen Wert des MACD-Oszillators zusammenfiel. Es ist klar, dass unsere einfache Methode zu diesem ersten Beispiel vielversprechende Ergebnisse liefert. Nun können wir eine andere Methode untersuchen. In diesem Beispiel auf dem gleichen Kurs Diagramm, wo wir die parabolische SAR in Kombination mit einer langfristigen Widerstand Linie und fibonacci Erweiterung Ebenen haben wir beobachten, dass der Ausbruch war im Einklang mit den Signalen, die durch unsere einfache Strategie. Sobald der Preis über dem parabolischen SAR am 16. Februar abbrach, nahm der Ausbruch den Preis über dem 61,8 Fibonacci-Ausbaustufe ein, und der Trend setzte sich weiter fort, bis er einen weiteren höheren Widerstand erreichte. Diese beiden Fälle zeigen, dass diese einfache Kombination von grundlegenden Tools erfolgreich sein kann bei der Schaffung einer profitablen Handelsstrategie. Aber natürlich wollen wir nur eine der beiden verwenden, weil die Anwendung von zwei Strategien auf das gleiche Diagramm oft zu verwirrenden Ergebnissen führen, ohne viel Klarheit über das Risiko-Verhältnis. Hier wird die Bewertung einer technischen Strategie kritisch. Indem wir verschiedene Strategien testen, bevor wir sie anwenden, hoffen wir, die besseren zu finden, anstatt sie in Folge einer Folge von verlierenden Trades zu entdecken. Warum Backtesting nicht sinnvoll sein kann Backtesting von technischen Methoden im Lichte der vergangenen Preise ist die beliebteste Prüfstrategie unter den technischen Händlern. Diese Preismuster wiederholen sich selbst ist ein Grundprinzip der technischen Analyse. Durch die Interpretation dieses Prinzips, dass die bisherige Wertentwicklung einer Handelsstrategie ihre Rendite in zukünftigen Märkten garantieren oder zumindest bestätigen kann, zielt Backtesting darauf ab, die weniger rentablen Instrumente auszusondern und die vielversprechendsten für den Handel zu filtern. Aber während es populär ist, wird Backtesting ein fragwürdiges Werkzeug von der chaotischen und sich ständig verändernden Natur der Märkte. Es ändert sich nicht nur das Zitat, sondern auch die Regeln, die das Zitat definieren, ändern sich auch, um sicherzustellen, dass eine heute gültige Methode nach kurzer Zeit nicht sehr nützlich sein kann. Wenn wir eine Strategie backtest, ist alles, was wir testen, ihre Wirksamkeit unter Bedingungen, die sich niemals wiederholen werden. Natürlich treten Dreiecke, Wimpel, Breakouts die ganze Zeit auf, aber die genaue Konfiguration jedes dieser Muster ist unterschiedlich genug, um die Anwendung der letzten Tradingwahlen in jedem einzelnen Fall ungültig zu machen. Backtesting ignoriert auch die Tatsache, dass Marktschwankungen zufällig sind. Während Trends viel vorhersehbarer sind, kurzfristige Schwankungen, sind die kurzen Spikes und Zusammenbrüche, die ein Teil von ihnen sind zufällig, was bedeutet, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, wo sie auf der Grundlage der vergangenen Informationen auftreten wird. Die Beziehung zwischen den Schwankungen der Vergangenheit und der Gegenwart ist so stark wie diejenige zwischen einer Münze, die heute und morgen fällt: Es gibt keine Beziehung, mit anderen Worten. Auswertung einer technischen Strategie Trotz der oben erwähnten Nachteile haben verschiedene Gründe dafür gesorgt, dass Backtests bei den Händlern beliebt bleiben. Erstens werden die einzigen konkreten Daten, auf deren Grundlage Evaluierungen vorgenommen werden können, zu historischen Preisen geliefert. In Ermangelung solcher historischen Daten werden Händler fühlen, wie sie im Dunkeln fummeln, während sie versuchen, den Wert einer Handelsmethode zu bestimmen. Darüber hinaus ist Backtesting einfach durchzuführen. Auf einer relativ leistungsfähigen Maschine braucht es eine relativ kurze Zeit, um den Erfolg einer technischen Methode unter Verwendung der von den populären Chartspaketen gelieferten Werkzeuge zu testen. Und für Verkäufer, die Bescheinigung über die Genehmigung durch gute Backtesting Ergebnisse ist zu kostbar, um zu ignorieren. Schließlich sind die Ergebnisse der Backtesting einfach zu erklären und zu verstehen. Die Daten sprechen für sich, und während die technische Strategie opak sein kann, wie es funktioniert, überzeugt die unverwechselbare Präsenz von positiven Renditen über den Zeitrahmen der Tests viele, um irgendwelche Zweifel oder Bedenken über ihre Effizienz zu ignorieren. Wenn wir also entscheiden, Backtesting bei der Bewertung von Handelsmethoden zu berücksichtigen, sollten wir zumindest sicherstellen, dass wir uns nicht auf eine bloße Aussage über die Profitverlustrate oder den maximalen Drawdown auf der Basis historischer Daten beschränken. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass die Zuverlässigkeit einer Strategie im Hinblick auf Backtesting in Zukunft auf Zuverlässigkeit übertragen wird. Folglich muss eine erfolgreiche Studie einer Strategie die nichttechnischen Aspekte des Handels in ihre Berechnungen einbeziehen. Während ein System kann signalisieren, dass ein Handel eingeleitet werden muss, gibt es keine Garantie, dass der Händler auf das Signal, aus unzähligen Gründen zu handeln. Selbst wenn die Handelsmethode vollständig automatisiert ist, gibt es nichts, um den Händler daran zu hindern, die Parameter zu verändern, um die Art und Weise zu verändern, in der er arbeitet, um ein wahrgenommenes Risiko zu eliminieren, um größere Gewinne zu erreichen oder nur aus emotionalen Gründen. Die eigentliche Prüfung muss also viel mehr als eine mechanisch erzeugte Zahl von Zahlen beinhalten, die in Bezug auf Gewinne oder Verluste keine Bedeutung haben. Statistische Analyse und einige numerische Werkzeuge, wie z-Score. Kann für das Verstehen des Verhaltens einer Strategie vorteilhaft sein. Während sie nicht sagen können, wie rentabel die Kombination in der Zukunft sein wird, können wir zumindest ein Verständnis für die daraus resultierenden Profit-Verlust-Muster gewinnen, die uns wiederum helfen, sie in unsere Handelsstrategie zu integrieren. Wie man eine technische Strategie einsetzt Dieser Text beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bewertung von technischen Strategien, aber wir werden einige Ideen über ihre Verwendung hinzufügen, um unseren Zweck besser zu illustrieren. Wie wir bereits erwähnt haben, ist die beste Methode, eine Strategie zu testen, in niedrigen Leverage-Situationen mit geringem Risiko, wo Verluste erschwinglich und erträglich sein sollten. Um diese Art von Tests durchzuführen, ist es klar, dass wir einen klaren Handelsplan haben müssen, der auch unser Testfeld sein wird, sozusagen. Wenn wir nach einem Zeitraum von Backtesting gewissermaßen das Vertrauen gewinnen, dass eine Strategie gute Renditen generiert, werden wir sie im Rahmen unserer Gesamttarifplanung unter Berücksichtigung der Risikotoleranz unseres Portfolios und der Sensibilität unseres Charakters in den Markt extrem einbeziehen Volatilität. Danach wird der beste Kurs sein, die Hebelwirkung zu erhöhen und unsere Anzahlung zu verdoppeln, sobald wir in der Lage sind, die Größe unseres Kontos durch erfolgreiche und rentable Geschäfte zu verdreifachen. Dies kann wie eine Menge klingen, aber wenn eine technische Methode erfolgreich ist, und wenn die Renditen sind konsistent, sollte es nicht so schwer zu verdoppeln oder sogar verdreifachen ein Konto im Zeitraum von einem oder zwei Jahren. Darüber hinaus beschränken wir uns nicht darauf, eine einzige Strategie auf diese Weise zu testen. Es ist möglich, mehrere Tests von vielleicht zehn oder mehr technische Strategien in verschiedenen Konten mit Summen so klein wie 10 laufen, um ihren Erfolg zu messen. Durch diese Art von Tests werden wir nicht nur die tatsächliche Erfahrung und das Verständnis der Märkte gewinnen, sondern unsere Werkzeuge werden in einem realen Marktumfeld getestet, in dem die Risiken und die Belohnungen aussagekräftig und glaubwürdig sind. Wir handeln und testen gleichzeitig, mit minimalem Risiko und maximalen Renditen in Bezug auf die langfristige Rentabilität unseres Kontos. Schlussfolgerung Die Überzeugung, dass Backtesting helfen kann, Strategien mit Potenzial zu identifizieren, ist häufig, aber sie ist nicht durch Beweise oder Erfahrungen unbegründet. Die beste Methode, eine Strategie zu testen, besteht darin, die tatsächliche Leistung zu testen, was bedeutet, dass wir die tatsächlichen Gewinne und Verluste, die durch die Verwendung von ihnen registriert wurden, anstatt hypothetischer Erfolge und Misserfolge in früheren Situationen bewerten sollten. Solange die Summen, die zu diesem Zweck verwendet werden, klein sind und die Hebelwirkung sinnvoll ist, sind die daraus resultierenden Verluste erschwinglich und sogar ratsam im Rahmen des Lernprozesses: Ein Trader muss sicherlich lernen, wie er verliert, wenn er plant Jede Chance, Gewinne zu erzielen. In der Summe können die besten und zuverlässigsten Tests in tatsächlichen Marktbedingungen durch echte Händler mit echtem Geld durchgeführt werden, wo die Belohnungen und Renditen führen die Verluste und Gewinne auf dem Konto. Darüber hinaus wird keine Testmenge beweisen, dass eine technische Kombination bei allen ähnlichen Marktkonfigurationen gut funktioniert. Es ist ein wichtiges Merkmal des Marktes, dass ähnliche Präzedenzfälle zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, und wenn wir dies nicht im Auge behalten, werden die Vorteile der Prüfung durch die Illusionen, die von ihr erzeugt werden, negiert. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für you. How to Backtest ein EA auf MT4 Posted 3 years ago 2:00 AM 28 März 2014 14 Kommentare I8217ve erhielt mehrere Kommentare von menschlichen Händlern fragen, wie ich bin in der Lage, Backtests laufen Mit kompetenten Beratern auf der MT4-Plattform. Es ist zu meiner Aufmerksamkeit gekommen, dass Neuling-Händler eine schnelle How-to auf die Verwendung der handy-dandy Strategie Tester-Funktion von MT4 schätzen konnte, so entschied ich mich, eine kurze Anleitung zu schreiben, um y8217all zu beginnen. Bevor wir anfangen, aber stellen Sie sicher, dass you8217ve die Schule der Pipsology Lektion auf, wie man MetaTrader 4 verwenden abgeschlossen. Dies sollte Ihnen helfen, mit den Grundlagen der Installation eines EA als gut. Sobald du damit fertig bist, öffne das Strategy Tester Panel, indem du auf View klickst und dann Strategy Tester auswählst. Ein Panel sollte magisch auf dem unteren Teil der MT4-Plattform erscheinen. Wählen Sie die von den Experten-Advisor-Optionen installierte EA aus. Legen Sie das Währungspaar, für das Sie die Backtests ausführen möchten, und den entsprechenden Zeitraum fest, indem Sie auf das Menü neben Symbol und Zeitraum klicken. Legen Sie die Backtesting-Periode fest, indem Sie Ihre bevorzugten Termine festlegen und darauf achten, dass das Use Date-Feld aktiviert ist. In diesem Beispiel, I8217m laufen die Backtests mit EURUSD8217s 15-Minuten-Zeitrahmen vom 1. Februar 2013 bis 1. Februar 2014. Um eine bessere Modellierung Qualität. Wählen Sie die Option Alle Tick für das Modell aus, und wählen Sie Current für den Spread aus. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Preisverlaufsdaten vollständig sind, um nicht übereinstimmende Chartfehler auf Ihrem Handelsprotokoll zu vermeiden oder eine Modellierungsqualität zu haben, die8217 niedriger als 90 ist. Gehen Sie dazu in das History Center unter Tools oder einfach auf F2 auf Ihrer Tastatur . Doppelklicken Sie im Popup-Fenster auf das Währungspaar you8217ll, auf dem die Backtests ausgeführt werden, und prüfen Sie, ob der von Ihnen ausgewählte Zeitrahmen in der Datenbank enthalten ist. Wenn nicht, wählen Sie den Zeitrahmen aus und klicken Sie auf den Download-Button unten. Es wird empfohlen, dass Sie die 1-Minuten-Tick-Daten für genauere Backtest-Ergebnisse, aber dies kann viel Platz in Ihrer Festplatte und basierend auf dieser Erfahrung Robot8217s, könnte es einige Programme zum Absturz führen führen. Don8217t sagen, Sie haven8217t wurde gewarnt Sobald die Daten der Geschichte abgeschlossen sind, sind Sie endlich bereit, den Backtest laufen. Tippen Sie einfach auf die Schaltfläche Start auf der rechten Seite des Feldes und lassen Sie die Nummer-crunching beginnen Nach wenigen Sekunden oder Minuten (je nach Backtesting-Zeitraum und die Geschwindigkeit Ihres Prozessors), können Sie die Ergebnisse durch zu sehen Das Diagramm oder die Ergebnisse Registerkarte am unteren Rand der Strategie-Tester-Panel. Wie ich immer erwähnen, aber stellen Sie sicher, dass Sie diese Zahlen mit einem Korn Salz als Vergangenheit Performance ist nicht immer ein Indikator für die künftigen Ergebnisse. Ich hoffe, diese grundlegende Tutorial macht Forex Roboter ein wenig weniger einschüchternd für Neulinge da draußen Wenn Sie Fragen haben, nur post 8217em in das Kommentarfeld unten. Und für die sachverständigen Händler um, I8217m, die auf Ihnen zählen, um Anfängern einen Signalton zu helfen
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