Fx Optionen Und Strukturierte Produkte Download Pdf

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Beschreibung: Es gab ein explosives Wachstum in der Anzahl der Unternehmen, Investoren und Finanzinstitute wandte sich an strukturierte Produkte zu Kosteneinsparungen, Risiko-Kontrollen und Ertragsverbesserungen zu erzielen. Allerdings können die genaue Art, Risiken und Anwendungen dieser Produkte und Lösungen komplex sein und Probleme entstehen, wenn die grundlegenden Bausteine ​​und Prinzipien nicht vollständig verstanden werden. Dieses Buch erklärt die populärsten Produkte und Strategien mit einem Fokus auf alles über Vanillewahlen hinaus, um diese Produkte in einer literierenden dennoch zugänglichen Weise zu behandeln, die praktische Anwendungen und Fallstudien gibt. Eine besondere Betonung, wie der Kunde die Produkte nutzt, mit Interviews und Beschreibungen von Real-Deals macht es möglich, zu sehen, wie die Produkte im täglichen Einsatz angewandt werden und die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Hinweis: CD-ROMDVD und andere ergänzende Materialien sind nicht Bestandteil der eBook-Datei. Tweet Beschreibung: Lob für den Devisenhandel Tim Weithers beginnt mit dem Leser, dass Devisen nicht schwierig, nur verwirrend, aber Foreign Exchange: Ein praktischer Leitfaden für die Devisenmärkte beweist, dass Geld viel spannender als alles, was es kauft. Dieses nützliche Buch ist ein Wirbelwind Tour der weltweit größten Markt, und der Reiseleiter ist ein Experte Geschichtenerzähler, Insertion zahlreicher faszinierender Einblicke und schrullige Fakten im gesamten Buch. - John R. Taylor, Vorsitzender, CEO und CIO, FX Concepts Das Buch spiegelt die Autoren Doktorat von der University of Chicago, mehrere Jahre Erfahrung als Wirtschaftsprofessor und zuletzt ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt als Executive bei einem riesigen internationalen Bank. Diese grundlegenden Zutaten sind mit Bissen von Weisheit und Erfahrung gewürzt. Das Ergebnis ist ein sehr leckeres intellektuelles Eintopfgericht. - Professor Jack Clark Francis, PhD, Professor für Wirtschaft und Finanzen, Bernard Baruch College In diesem Buch erklärt Tim Weithers eindeutig ein sehr kompliziertes Thema. Foreign Exchange ist voll von Jargon und Konventionen, die es sehr schwer für Nicht-Profis, ein gutes Verständnis zu gewinnen. Weiters Buch ist ein Muss für jeden Studenten oder Profi, die die Geheimnisse der FX lernen will. - Niels O. Nygaard, Direktor für Finanzmathematik, Die Universität von Chicago Ein ausgezeichneter Text für Studenten und Praktiker, die die arkane Welt des Devisenmarktes kennen lernen wollen. - David DeRosa, PhD, Gründer, DeRosa Research und Trading, Inc. und Adjunct Professor für Finanzen, Yale School of Management Tim Weithers bietet eine hervorragende Einführung in die Arkana der Devisenmärkte. Während das Buch vor allem für Praktiker gedacht ist, wäre das Buch eine wertvolle Einführung für Studierende mit einigen Kenntnissen der Wirtschaft. Der Text ist außergewöhnlich klar mit numerischen Beispielen und Übungen, die Konzepte zu stärken. Häufige Hinweise auf die ökonomische Theorie hinter den Handelspraktiken. - John F. OConnell, Professor für Wirtschaftswissenschaften, Hochschule des Heiligen Kreuzes tweet Beschreibung: In der letzten Zeit wurden Derivate ungenau etikettiert die finanziellen Massenvernichtungswaffen, die für die schlimmste Finanzkrise in der jüngsten Geschichte verantwortlich sind. Inhärent komplex und gefährlich für die schlecht informierte Investment-Profi können sie aber auch gewinnbringend genutzt werden. Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden für die Komplexität der exotischen Produkte in einfachen Worten auf der Grundlage der Prämisse, dass Derivate sind nicht homogen und nicht unbedingt gefährlich. Durch die Erforschung gemeinsamer Themen, die hinter dem Aufbau verschiedener strukturierter Produkte zu Zinssätzen, Aktien und Devisen stehen und das wirtschaftliche Umfeld des explosionsartigen Wachstums dieser Produkte untersuchen, wird dieses Buch den Lesern dabei helfen, ihre Relevanz in diesem Zeitraum wirtschaftlicher Unsicherheit zu verstehen . Nachfolgend, indem er exotische Produkte mit einfacher Mathematik erklärt, hilft es dem Leser, ihren möglichen Gebrauch in bestimmten Anlagestrategien zu verstehen, während er eine feste Kontrolle über Risiko hat. Exotische Produkte müssen nicht unzugänglich sein. Durch das Verständnis der verfügbaren Produkte können Investoren fundierte Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass die Merkmale mit ihren Anlagezielen und den Risikopräferenzen übereinstimmen. Autor Chia Chiang Tan nimmt Leser über die Risiken und die Belohnungen jedes Produktes und veranschaulicht, wann Produkte Investitionsstrategien schädigen können und wie man sie vermeiden kann und führt zu geeigneten, rentablen Investitionen. Letztendlich wird dieses Buch den Praktikern ein Verständnis von Derivaten vermitteln, so dass sie selbst bestimmen können, welche Produkte ihrer Anlagestrategie entsprechen und wie sie auf der Grundlage des wirtschaftlichen Umfelds und der damit verbundenen Risiken eingesetzt werden können. Tweet Beschreibung: Dieses Buch wird eine gründliche Einführung in die Devisenmärkte, Blick auf die wichtigsten Produkte durch die verwendeten Techniken, die Berichterstattung über die wichtigsten Teilnehmer, Einzelheiten der verschiedenen Spieler und ein Verständnis für den Jargon im Alltag verwendet werden. In einer prägnanten und zugänglichen Form geschrieben, wird es eine ideale Einführung für alle, die an den Devisenmärkten teilnehmen möchten, von Handelsräumen oder Verkaufsperspektiven bis hin zu Anfängern. Die neue Ausgabe wurde aktualisiert, um den Veränderungen in den letzten Jahren Rechnung zu tragen. Die meisten Kapitel wurden erweitert und diese neue Ausgabe bietet jetzt neue Material auf die Psychologie des Handels, die Psychologie der Preisbewegung und Online-Handel. Tweet Beschreibung: Die jüngsten Finanzkrise brachte viele der Missverständnisse und Missbräuche von exotischen Derivaten auf. Da die Marktteilnehmer sowohl auf der Kauf - als auch auf der Verkaufsseite schuldig waren, die Produkte, mit denen sie zu tun hatten, nicht zu verstehen, gab es nie zuvor einen größeren Bedarf an Klärung und Erläuterung. Exotische Optionen und Hybriden ist ein praktischer Leitfaden für die Strukturierung, Preisgestaltung und Absicherung komplexer exotischer Optionen und Hybrid-Derivate, die Leser durch die jüngste Krise, den Weg zur Erholung, die nächste Hausse und darüber hinaus dienen wird. Geschrieben von erfahrenen Praktikern, konzentriert sie sich auf die drei Hauptbestandteile eines Derivativlebens: die Strukturierung eines Produktes, seine Preisgestaltung und seine Absicherung. In vier Teile gegliedert, umfasst das Buch eine Vielzahl von Strukturen, darunter viele der aktuellsten und viel versprechenden Produkte von exotischen Aktienderivaten und strukturierten Noten zu hybriden Derivaten und dynamischen Strategien. Die praktischen und intuitiven Diskussionen dieser Aspekte machen es möglich, diese exotischen Konzepte wirklich zugänglich zu machen. Adoptionen von realen Trades werden im Detail untersucht, und alle zahlreichen Beispiele werden sorgfältig ausgewählt, um interessante und bedeutende Aspekte des Geschäfts hervorzuheben. Die Einführung von Auszahlungsstrukturen wird begleitet von Szenarioanalysen, Diagrammen und lebensechten Stichprobenblättern. Die Leser lernen, wie sie erkennen, wo die Risiken liegen, um den Weg für eine solide Bewertung und Absicherung solcher Produkte zu ebnen. Es gibt auch Fragen und begleitende Diskussionen, die in dem Text verteilt sind, wobei jeder davon genutzt wird, um ein oder mehrere Konzepte aus dem Kontext zu veranschaulichen, in dem sie gesetzt sind. Die Anwendungen, die Stärken und die Grenzen von verschiedenen Modellen werden in Bezug auf die Produkte und deren Risiken eher als die Modellimplementierungen hervorgehoben. Modelle werden in separat dedizierten Abschnitten entmystifiziert, aber ihre Implikationen werden im gesamten Buch intuitiv und nicht mathematisch angedeutet. Durch die Erörterung exotischer Optionen und Hybriden in einer praktischen, nicht mathematischen und sehr intuitiven Umgebung wird dieses Buch durch das Missverständnis exotischer Derivate sprengen und es den Praktikern ermöglichen, diese Produkte effektiv zu verstehen und korrekt zu strukturieren, zu preisen und zu hedgen Nur Buch in seiner Klasse, um diese exotischen Konzepte wirklich zugänglich zu machen. Tweet Beschreibung: Der FX-Optionsmarkt ist einer der liquidesten und stark wettbewerbsintensiven Märkte der Welt und verfügt über viele technische Feinheiten, die den uninformierten und unbewussten Händler ernsthaft schädigen können. Dieses Buch ist eine einzigartige Anleitung zum Ausführen eines FX-Optionen Buch aus der Perspektive des Market Maker. Auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben vom erfahrenen Praktiker Antonio Castagna, zeigt das Buch den Lesern, wie man aus den Marktpreisen der Hauptstrukturen eine ganze Volatilitätsfläche korrekt aufbauen kann. Beginnend mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten Devisengeschäften und den grundlegend gehandelten Strukturen der Devisenoptionen stellt das Buch nach und nach die wichtigsten Instrumente zur Bewältigung des FX-Volatilitätsrisikos vor. Danach werden die wichtigsten Konzepte der Optionspreistheorie und ihre Anwendung innerhalb einer Black-Scholes-Wirtschaft und einer stochastischen Volatilitätsumgebung überprüft. Das Buch führt auch Modelle, die zum Preis und zur Verwaltung von Devisenoptionen implementiert werden können, bevor die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Hedging-Aktivität untersucht werden. Die Berichterstattung umfasst: Wie das Black-Scholes-Modell in der professionellen Handelsaktivität verwendet wird, sind die am besten geeigneten stochastischen Volatilitätsmodelle Quellen für Gewinn und Verlust aus dem Delta und Volatilität Hedging-Aktivität grundlegende Konzepte des Lächelns Hedging große Marktansätze und Variationen der Volatilität Vanna-Volga-Methode - beteiligten Griechen in der Black-Scholes-Modell-Preisgestaltung für Plain-Vanille-Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen Tools für die Überwachung der Hauptrisiken eines FX-Optionen Buch Das Buch wird von einer CD-ROM mit Modellen in VBA begleitet , Die viele der im Buch beschriebenen Ansätze demonstrieren. Tweet Beschreibung: Dies ist ein angewandtes Buch, mit dem bloßen Minimum an Mathematik, um ein gutes Verständnis der Finanzen zu geben. Es ist ideal für Menschen, die gerade anfangen in ihrer finanziellen Karriere oder diejenigen, die einige finanzielle Erfahrung, die ihr Wissen erweitern und erfrischen wollen. Ein Bestiarium war ein mittelalterliches Buch mit Bildern und Beschreibungen von mythischen Tieren, jedes mit einer eigenen moralischen Geschichte, um den Leser zu erbauen. Dies ist ein Bestiarium der Finanzen, und als solche beginnt mit einem Bilderbuch von Arbeitsplätzen und gehandelt Instrumente in der Finanzierung. Dann stellt der Grundlagenabschnitt das breite Bild von dar, wer was und warum auf den Finanzmärkten tut. Schließlich gibt es detaillierte Kapitel über Finanzinstrumente, die in Abschnitte über Fixed Income, Credit und Forwards, Futures und Optionen zusammengefasst sind. Das Buch enthält viele Figuren und voll gearbeitete Übungen, um die Konzepte zu klären. Tweet Beschreibung: Das Buch nimmt den Leser durch einen schnellen, aber strukturierten Crash-Kurs in quantitativen Finanzen, von der Theorie zur Praxis. Wenn Sie ein quantitativer Analyst, Risikomanager, Versicherungsmathematiker oder ein Fachmann im Bereich der quantitativen Finanzierung sind und eine schnelle Einführung in die Preisfindung von Finanzderivaten wünschen, ist dieses Buch ideal für Sie. Sie sollten mit den grundlegenden Programmierkonzepten und der Programmiersprache C vertraut sein. Sie sollten auch mit Kalkül der Undergraduate-Ebene bekannt sein. Tweet Beschreibung: Ein vollständig aktueller, innovativer Leitfaden zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken Geschrieben für das Management im Vorder - und Mittelbüro sowie quantitative Praktiker bietet dieses Buch die grundlegenden Kenntnisse, Werkzeuge und Techniken für effektives Arbeiten Liquiditätsrisikomanagement. Sehr praktisch, aber gründlich in der Theorie begründet beginnt das Buch mit den Grundlagen der Liquiditätsrisiken und zeigt anhand von Beispielen aus der jüngsten Finanzkrise, wie sie sich in Finanzinstituten manifestieren. Im Folgenden werden die Instrumente betrachtet, die zur Messung des Liquiditätsrisikos, der Risikoüberwachung und der verschiedenen verwendeten Modelle verwendet werden können, insbesondere finanzielle Variablenmodelle, Modelle der Kreditvariablen und Verhaltensvariablenmodelle sowie das Management dieser Risiken. Neben der Betrachtung der Instrumente, die für eine effiziente Messung und Verwaltung erforderlich sind, werden in diesem Buch auch die aktuellen Regelungen und die Auswirkungen der neuen Basel-Richtlinien auf Managementverfahren und - werkzeuge diskutiert und diskutiert. Tweet Beschreibung: Während Uwes vorhergehendes Buch, FX Optionen und strukturierte Produkte, geschrieben wurde, um dem Leser zu helfen, exotische Wahlen und Strukturen von einer Strukturierung und von Vertriebsperspektive zu verstehen, konzentriert dieses neue Buch, das Modellieren und das Preise FX strukturierte Produkte auf die modellierenden Aspekte, Implementierungsausgaben , Und untersucht, welches Modell für welches Produkt verwendet wird, wie die Mathematik hinter ihnen funktioniert und wie man es effizient kodiert. Das Buch bewegt sich über die grundlegende Black-Scholes-Gleichung hinaus, um alle Produkte, Preismodelle und numerische Techniken für die Implementierung eines Preismodells zu erläutern. Der Autor leitet den Leser durch Modellierung und Preisgestaltung von Mehrwährungsgeschäften, amerikanischen Optionen und langfristigen FX-Optionen und zeigt, wie man stochastische Volatilitätsmodelle, Monte-Carlo-Techniken, Finite-Differenzen-Techniken, das Merton-76-Modell, allgemeine Abgabesysteme und stochastische Modelle anwendet. Insbesondere erklärt das Buch die neuesten fortgeschrittenen Techniken von den Highlights der akademischen Publikationen zu den Industriestandards. Enthält eine CD-ROM, die Beispiele und Probleme zu arbeiten und Code in C, R, Visual Basic und Mathematica. Tweet Beschreibung: Currency Derivatives ist ein Kompendium der 20 besten Artikel über Währungsderivate, Preistheorie und Hedging-Anwendungen, und ist einfach ein Muss für jeden, der sich am Devisenmarkt. Herausgegeben von David DeRosa, einem führenden Devisenhändler und Analysten, enthält das Buch die besten Forschungen von den Top Köpfen in der Business-Tweet Beschreibung: Können Sie beschreiben die Regeln für die Beilegung von Devisen in Jordanien Was ist komisch über den australischen Swap-Markt Was sind IMM-Daten, und warum Kreditderivate missbrauchen sie Finanzmärkte sind außerordentlich komplex, oft zu ihrem eigenen Schaden. Die Bausteine ​​der Finanzierung sind jedoch ganz einfach. Komplexität entsteht, wenn diese Bausteine ​​gehandelt, kombiniert und modelliert werden mit einer Vielzahl von Konventionen und mit Marktkenntnissen, die dunkel und schwer für Außenseiter zu entdecken ist. Das Front Office Manual ist eine praktische Einführung in das Front Office und leitet die Leser durch die Funktionen und Finanzinstrumente, die häufig in einem Investment Banking Geschäft und vor allem, wie sie funktionieren und in der Praxis umgesetzt werden. Das Buch beginnt mit einer Führung durch das Frontbüro und davon, wie ein Handel, das Lebensblut aller Investmentbanken, tatsächlich von Anfang an, durch seine mittlere Lebenszyklus-Ereignisse bis zur Beendigung. Das Buch führt auch die verschiedenen Marktteilnehmer - Investoren, Hedgefonds, Banken und Vermögensverwalter, um nur einige zu nennen - mit denen das Front Office interagiert. Schließlich beschreibt das Buch die breite Palette von Finanzprodukten, die im Handel und in der Strukturierung verwendet werden, die Details über die Produkte selbst und die Techniken, die benötigt werden, um Preise zu produzieren, Risiko zu schätzen und produzieren eine aussagekräftige Analyse. Im Mittelpunkt des Buches steht die praktische Umsetzung, und wie die Dinge tatsächlich in einem Bankenumfeld getan werden, so dass dies ein unschätzbares Arbeitshandbuch für Newcomer in der Branche, und diejenigen, die von einer mittleren oder Back-Office-Funktion oder ein anderes zu bewegen Teil der Finanzgemeinschaft, an die Investment Banking Front Office. Tweet Beschreibung: Für viele Investoren, eine intensive, 24-Stunden-am Tag, 1,5 Billionen Achterbahn eines Marktes birgt Gefahr für Leser von Forex Revolution. Das Wort ist Gelegenheit. --Michael J. Panzner, Vizepräsident, Rabo Securities USA, Inc. und Autor von The New Laws of the Stock Market Dschungel Der Autor verfügt über eine ungewöhnliche Fähigkeit, einen schwierigen und sich schnell verändernden Markt zu beschreiben, als ob durch ein Anfänger Augen gesehen. Ein sehr nützliches Buch für alle, die nicht in den vergangenen fünf Jahren Aufmerksamkeit schenken konnten, während sich der Markt selbst neu erfand. --Brentin C. Elam, Direktor, Northcoast Asset Management, LLC Fremdwährung Exchange - Forex - ist heute eine neue Investitionsmöglichkeit. Revolutionen in Technologie, Regulierung und Globalisierung haben Forex Trading für jeden aktiven Investor zugänglich gemacht. Nur eins fehlt: Eine objektive, klare Benutzerführung zum Forex-Handel. Jetzt seine hier - und seine in Ihren Händen. Einfach und klar, zeigt Forex Revolution alles, was Sie wissen müssen, um Forex Hands-on handeln - von grundlegenden und technischen Handelsstrategien, um die unnachgiebige Disziplin, die wesentlich zum Erfolg ist. In diesem Buch führt Peter Rosenstreich Insider-Techniken aus der ganzen Branche: Händler, Banken, Forex-Firmen, sogar die National Futures Association. Youll finden Experten Anleitung auf alles von Handling 247 Märkte zu profitieren von der Entstehung von China. Im Gegensatz zu anderen Büchern erfordert Forex Revolution nicht, dass Sie teure Dienstleistungen abonnieren oder teure Werkzeuge kaufen. Ob Sie ein einzelner Investor oder ein Geldmanager sind, der zu Forex neu ist, gibt dieses Buch Ihnen alles, das Sie benötigen: Tatsachen, Techniken, Betriebsmittel und - vor allem - die Insiderkante. Warum Forex hat Ihre 1 Profit-Chance geworden Wie die Devisenmärkte wurde für den aktiven Investor unverzichtbar Treffen Sie die Spieler, Märkte, Werkzeuge, Portale und Plattformen Alles, was Sie wissen sollten, bevor Sie loslegen Wählen Sie die richtige FX-Investitionen Währung Futures, Optionen, Swaps , Und mehr Master sowohl fundamentale und technische Handelsstrategien und entdecken, warum Sie wissen müssen, dass beide Gut-Check: Was es braucht, um in den Forex-Märkten zu entwickeln Entwickeln Sie die Disziplin, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein Foreign Exchange Trading: Heute 1 Chance für explosive Gewinne Die praktische, Hands-on Forex Trading Guide für einzelne Anleger Keine teuren Abonnements oder teure Werkzeuge benötigt liefert unvoreingenommene, up-to-the-Minuten-Techniken können Sie profitieren von heute abhängt alles von Handelsregeln zu grundlegenden und technischen Strategien Realistisch bewertet Risiken und Fallstricke - Und zeigt, wie zu vermeiden oder zu mildern sie Forex ist nicht nur die Welten größter Markt - Ihre 1 Profit Opportunity Jeden Tag werden mehr als 1,5 Billionen in Devisengeschäften ausgeführt. Das zwingt das tägliche Volumen der NYSE, NASDAQ, FTSE, DAX und Tokyo Nikkei - kombiniert. Die heutige wachsende Währungsvolatilität hat Forex dazu veranlasst, riesige Gewinne zu erwirtschaften. Denken Sie Forex ist nur für geheimnisvolle Financiers und Zentralbanker Nicht mehr Die Regeln haben sich geändert, und dieses Buch zeigt Ihnen genau, wie Sie in die Aktion zu bekommen. Kein anderes Buch bietet so viel unvoreingenommene, praktische, How-to-Führung für den Handel von Forex. Peter Rosenstreich stellt nicht nur seine eigenen Techniken vor - er zeigt nie zuvor veröffentlichte Tipps und Techniken von Händlern in der gesamten Branche. Herr Rosenstreich erzählt Ihnen vor allem die ganze Wahrheit: Wie die Devisenmärkte funktionieren, wie sie handeln, was die Risiken sind, was sie tun sollen. Und was es wirklich braucht, um zu gewinnen. Copyright Pearson Bildung. Alle Rechte vorbehalten. Tweet Beschreibung: Die moderne Portfolio-Theorie untersucht die Merkmale und Analysen einzelner Wertpapiere sowie die Theorie und Praxis der optimalen Kombination von Wertpapieren in Portfolios. Es betont die wirtschaftliche Intuition hinter dem Thema und präsentiert fortschrittliche Konzepte der Investitionsanalyse und des Portfoliomanagements. Die Leser werden auch entdecken Sie die Stärken und Schwächen der modernen Portfolio-Theorie sowie die neuesten Durchbrüche. Tweet Beschreibung: Der einzige Leitfaden, der sich ganz auf die praktischen Ansätze für die Preisgestaltung und die Absicherung von Derivaten konzentriert Eine wertvolle Lehre der Finanzkrise war, dass Derivate und Risikoprozesse die Produkte, die sie behandeln, nicht wirklich verstehen. Geschrieben von einem Praktiker für Praktiker, liefert dieses Buch die Art von Wissen und Fähigkeiten Händler und Finanz-Profis benötigen, um vollständig zu verstehen Derivate und Preis und hedge sie effektiv. Die meisten Derivate-Bücher sind von Akademikern geschrieben und sind lange auf Theorie und kurz auf die täglichen Realitäten der Derivate-Handel. Von den wenigen praktischen Führern zur Verfügung, nur sehr wenige von ihnen decken Preise und hedgingzwei kritische Themen für Händler. Was für die Praktiker wichtig ist, ist, was auf dem Trading-Boden Informationen nur erfahrene Praktiker wie Autoren Marroni und Perdomo vermitteln können. Legt bewährte Derivatspreise und Hedging-Strategien und - Techniken für Aktien, FX, festverzinsliche Wertpapiere und Rohstoffe sowie Multi-Assets und Cross-Assets vor. Ermöglicht fachkundige Beratung bei der Entwicklung von strukturierten Produkten, ergänzt durch eine Reihe praktischer Beispiele - life Beispiele, die alles von Option Auszahlung mit Delta-Hedging, Monte Carlo Verfahren, um gemeinsame strukturierte Produkte Auszahlungen Die Companion Website bietet alle Beispiele aus dem Buch in Excel mit Quellcode tweet Beschreibung: Dieses Buch deckt Devisenoptionen aus dem Punkt Sicht des Finanzpraktikers. Es enthält alles, was ein Quant oder Trader arbeiten in einer Bank oder Hedgefonds würde wissen müssen über die Mathematik der ausländischen exchangenot nur die theoretische Mathematik in anderen Büchern, sondern auch umfassende Abdeckung der Umsetzung, Preisgestaltung und Kalibrierung. Mit Inhalten, die mit Input von Händlern und mit Beispielen unter Verwendung von realen Daten entwickelt wurden, führt dieses Buch viele der gebräuchlicheren Produkte von FX-Optionen-Handelstischen zusammen mit den Modellen ein, die die für den Preis dieser Produkte notwendigen Risikoneigenschaften erfassen. Dieses Buch beschreibt entscheidend die für die Kalibrierung dieser Modelle erforderlichen numerischen Methoden, die in der Literatur häufig vernachlässigt werden, was in der Praxis dennoch von größter Wichtigkeit ist. Eine gründliche Behandlung wird in einem vereinheitlichten Text zu den folgenden Merkmalen gegeben: Korrekte Marktkonventionen für FX-Volatilität Oberflächenaufbau Anpassung für Abrechnung und verzögerte Lieferung von Optionen Preisbildung von Vanillas und Barrier-Optionen unter dem Volatilitäts-Smile Barrier-Biegung zur Begrenzung des Barrier-Diskontinuitätsrisikos in der Nähe des Verfalls Industrie-Stärke Partielle Differentialgleichungen in einer und mehreren räumlichen Variablen mit finiten Differenzen auf ungleichförmigen Gittern Fourier-Transformationsmethoden für die Preisgestaltung Europäische Optionen mit charakteristischen Funktionen Stochastische und lokale Volatilitätsmodelle und ein gemischtes stochastisches lokales Volatilitätsmodell Drei-Faktor-Langzeit-FX-Modell Numerische Kalibriertechniken für alle Die Modelle in dieser Arbeit Die erweiterte staatliche Variable Ansatz für die Preisgestaltung stark pfadabhängige Optionen mit entweder partielle Differentialgleichungen oder Monte Carlo-Simulation Verbinden mathematisch rigoros Theorie mit der Praxis ist dies der wesentliche Leitfaden für Devisenoptionen im Rahmen der echten Finanzplatz . Inhaltsverzeichnis Mathematische Vorbereitungen Deltas und Marktkonventionen Volatilität Oberflächenstruktur Lokale Volatilität und implizite Volatilität Stochastische Volatilität Numerische Methoden für Preisgestaltung und Kalibrierung Exotische Produkte der ersten Generation Binäre und Barrier-Optionen Zweite Generation Exotische Optionen für mehrere Optionen Long-dated FX-Optionen tweet Beschreibung: Eine A bis Z Optionen Ist ein umfassender Leitfaden für diese Disziplin, die alles vom historischen Hintergrund, Vertragstypen und Marktstrukturen bis hin zu Volatilitätsmess-, Prognose - und Hedging-Techniken abdeckt. Es handelt sich um einen umfassenden Leitfaden für das neue Jahrtausend und die neue Wirtschaft . Dieser umfassende Leitfaden stellt die detaillierte und praktische Informationen, die professionelle Option Trader brauchen, ob theyre mit Optionen zur Absicherung, verwalten Geld, Arbitrage, oder sich in strukturierten Finanzierungen. Es enthält Informationen, die für jedermann in diesem Bereich von Bedeutung sind, einschließlich der Optionspreise und der Preisvorhersage, der Griechen, der impliziten Volatilität, Volatilitätsmessung und Prognose sowie spezifischer Optionsstrategien. Erläutert, wie eine typische Position zu brechen, und Reparatur-Positionen Andere Titel von Sinclair: Volatility Trading adressiert die verschiedenen Anliegen der professionellen Optionen Trader Option Handel wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil der finanziellen Landschaft. Dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie Sie das Beste aus diesen profitablen Produkten machen, egal was der Markt tut. Tweet Beschreibung: Der Buchinhalt konzentriert sich auf rigorose und fortgeschrittene quantitative Methoden für die Preisgestaltung und Absicherung der Gegenpartei Kredit-und Finanzierungsrisiko. Die neue allgemeine Theorie, die für diese Methodik erforderlich ist, wird von Grund auf neu entwickelt, was zu einem konsistenten und umfassenden Rahmen für das Kontrahenten-Kredit - und Finanzierungsrisiko einschließlich der Sicherheiten, Nettingregeln, möglichen Debitwertanpassungen, Re-Hypotheken und Schlussbestimmungen führt. Das Buch betrachtet jedoch auch ganz praktische Probleme und verbindet bestimmte Modelle mit bestimmten konkreten finanziellen Situationen über Assetklassen, darunter Zinssätze, FX, Rohstoffe, Eigenkapital, Kredit selbst und die entstehende Anlageklasse der Langlebigkeit. Die Autoren zielen auch darauf ab, quantitativen Analytikern, Händlern und jedermann, die Rahmen und Preis Counterparty Kredit-und Finanzierung Risiko zu entwickeln, zu entwickeln, ein Gefühl für die Anwendung anspruchsvolle Mathematik und stochastische Kalkül, um praktische Probleme zu lösen. Die wichtigsten Modelle werden von der theoretischen Formulierung bis zur endgültigen Umsetzung mit Kalibrierung auf Marktdaten dargestellt, wobei stets die konkreten Fragen berücksichtigt werden. Die Autoren betonen, dass jedes Modell für verschiedene Situationen und Produkte geeignet ist, wobei darauf hingewiesen wird, dass es kein einheitliches Modell gibt, das einheitlich besser als alle anderen ist, obwohl die Probleme, die durch das Kontrahentenrisiko und das Finanzierungsrisiko entstehen, . Schließlich werden Vorschläge zur Restrukturierung des Kontrahentenrisikos, angefangen von bedingten Credit Default Swaps bis hin zur Margin Kredite, betrachtet. Tweet Beschreibung: Herstellung und Verwaltung von kundenorientierten Derivaten Herstellung und Verwaltung von kundenorientierten Derivaten beleuchten kundenorientierte Derivatprodukte und deren Herstellungsverfahren, die auch für erfahrene Finanzfachleute ein kompliziertes Thema darstellen können. Dieser maßgebliche Text bietet aktuelle Kenntnisse und Praktiken in einem breiten Spektrum von Themen, die den gesamten Prozess des Herstellungs-, Preis - und Risikomanagements, einschließlich praktischer Kenntnisse und industrieller Best Practices, ansprechen. Diese Ressource verbindet quantitative und geschäftliche Perspektiven, um ein vertieftes Verständnis der derivativen Risikomanagement-Fähigkeiten, die notwendig sind, um in der wettbewerbsfähigen Finanzindustrie zu übernehmen. Die Herstellung und das Management von kundenorientierten Derivatprodukten sind komplexer geworden durch Makrofaktoren wie die durch die jüngsten Finanzkrisen ausgelösten Multi-Curve-Umgebungen, strengere regulatorische Anforderungen an eine konsistente Modellierung und Management von Frameworks sowie die Notwendigkeit einer risikooptimierten Optimierung. Entdecken Sie die grundlegenden Komponenten des Derivatgeschäfts, einschließlich Aktienderivaten, Zinsderivaten, Immobilienderivaten und Realderivaten, etc. Untersuchen Sie den Lebenszyklus der Herstellung von Derivatprodukten und praktischen Preismodellen Tiefes Eintauchen in eine breite Palette von kundenorientierten Strukturierte Derivate, deren Investment - oder Hedging-Auszahlungsmerkmale und damit verbundene Risikoexponierungen Untersuchen Sie die Auswirkungen regulierender Standards, die die Kosten im Bankensektor erhöhen können. Entdecken Sie die praktische und anspruchsvolle Produktanalyse, quantitative Modellierung, Infrastrukturintegration, Risikoanalyse und Hedging-Analyse Einblick in die Abwicklung von komplexen Derivatprodukten Die Herstellung und Verwaltung von Customer Driven Derivatives ist ein wesentlicher Leitfaden für Quants, Strukturierer, Derivatehändler, Risikomanager, Führungskräfte, Versicherungsfachleute, Hedgefondsmanager, akademische Dozenten und Finanzmathematikstudenten, Interessieren sich für ein größeres Bild des Fertigungs-, Preis - und Risikomanagements von kundenorientierten Derivatgeschäften. Tweet Beschreibung: Geschrieben von einem erfahrenen Händler und Berater, Frans de Weerts Exotic Options Trading bietet einen risikoorientierten Ansatz für die Preisgestaltung von exotischen Optionen. Indem man den Lesern die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellt, um exotische Optionen zu verstehen, dient dieses Buch als Handbuch, um den Leser mit den Fähigkeiten für Preis und Risiko auszustatten, die häufigsten und komplexesten exotischen Optionen zu verwalten. De Weert beginnt mit der Erläuterung der Risiken, die mit dem Handel einer exotischen Option verbunden sind, bevor sie diese Risiken durch eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Ökonomie und der Griechen anstatt nur unter Angabe der mathematischen Formeln zergliedern. Das Buch beschränkt den Einsatz von Mathematik, um exotische Optionen aus einer ökonomischen und risikoreichen Perspektive anhand realer Beispiele zu erklären, die zu einer praktischen Interpretation der mathematischen Preisformeln führen. Das Buch umfasst konventionelle Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen, Cliquets, Quanto-Optionen, Outperformance-Optionen und Varianz-Swaps und erklärt schwierige Konzepte in einfachen Worten, mit einem praktischen Ansatz, der dem Leser ein volles Verständnis für jeden Aspekt jeder exotischen Option gibt. Das Buch beschreibt auch strukturierte Notizen mit exotischen Optionen, die in sie eingebettet sind, wie umgekehrte Wandelanleihen, kündbare und kündbare Reverse Convertibles und Autocallables und zeigt die Gründe für diese Strukturen und die damit verbundenen Risiken. Für jede exotische Option macht der Autor deutlich, warum es eine Investorennachfrage gibt, wo die Risiken liegen und wie sich dies auf die tatsächliche Preisgestaltung auswirkt, wie am besten jede in der exotischen Option eingebettete Vega - oder Gamma-Exposition abgesichert werden kann. Durch die Erläuterung der praktischen Auswirkungen für jede exotische Option und wie sie den Preis beeinflusst, entfernt Exotic Options Trading neben den notwendigen mathematischen Ableitungen und Tools für die Preisgestaltung exotischer Optionen das Mystische um exotische Optionen, um dem Leser ein volles Verständnis von jedem zu vermitteln Aspekt jeder exotischen Option, die Schaffung eines nützlichen Werkzeug für den Umgang mit exotischen Optionen in der Praxis. Obwohl exotische Optionen kein neues Thema in der Finanzierung sind, ist die Abdeckung, die traditionell von vielen Texten angeboten wird, entweder zu hoch oder übermäßig mathematisch. De Weerts außergewöhnlicher Text füllt diese Lücke hervorragend. Es ist eine rigorose Behandlung einer Anzahl von exotischen Strukturen und enthält zahlreiche Beispiele, um die Prinzipien klar zu illustrieren. Was dieses Buch einzigartig macht, ist, dass es gelingt, ein fantastisches Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Obgleich es etwas von einer überschätzten Phrase sein kann, um dieses Buch als obligatorisches Lesen zu beschreiben, kann ich jedem Leser versichern, dass sie nicht enttäuscht werden. Neil Schofield, Trainingsberater und Autor von Commodity Derivatives: Märkte und Anwendungen Exotische Optionen Trading macht einen hervorragenden Job, um einen prägnanten und umfassenden Überblick über exotische Optionen zu bieten. Die wirkliche Kante dieses Buches ist, dass es exotische Optionen aus einer risiko - und ökonomischen Perspektive erklärt und einen klaren Bezug zu den tatsächlichen Profit - und Preisformeln liefert. Kurz gesagt, muss ein Muss für jeden, der tiefe Einblicke in exotische Optionen erhalten will und starten Handel sie profitabel. Arturo Bignardi Tweet Beschreibung: Dieses Buch ist eine quantitative quide zu Barrier-Optionen in FX-Umgebungen. Tweet Beschreibung: Lob für das Handbuch der Wechselkurse Dieses Buch ist bemerkenswert. Ich erwarte, dass es die Anker-Referenz für Menschen, die in der Devisen-Feld zu werden. Richard K. Lyons, Dekan und Professor für Finanzen, Haas School of Business, Universität von Kalifornien Berkeley Es ist ganz einfach der breit gefächerteste Vertrag von Know-how auf dem Forex-Markt, den ich je begegnet bin. Ich halte ein Exemplar in der Nähe meiner Fingerspitzen. Jim ONeill, Vorsitzender, Goldman Sachs Asset Management Wie sollten wir bewerten die Prognose Macht der Modelle Was sind angemessene Verlust-Funktionen für die großen Marktteilnehmer Ist der Wechselkurs das einzige Mittel der Anpassung Handbuch der Wechselkurse beantwortet diese Fragen und vieles mehr, die Ausstattung der Leser mit Die relevanten Konzepte und Richtlinien für die Arbeit in der heutigen internationalen Wirtschaftslage. Featuring contributions written by leading specialists from the global financial arena, this handbook provides a collection of original ideas on foreign exchange (FX) rates in four succinct sections: Overview introduces the history of the FX market and exchange rate regimes, discussing key instruments in the trading environment as well as macro and micro approaches to FX determination. Exchange Rate Models and Methods focuses on forecasting exchange rates, featuring methodological contributions on the statistical methods for evaluating forecast performance, parity relationships, fair value models, and flowbased models. FX Markets and Products outlines active currency management, currency hedging, hedge accounting high frequency and algorithmic trading in FX and FX strategy-based products. FX Markets and Policy explores the current policies in place in global markets and presents a framework for analyzing financial crises. Throughout the book, topics are explored in-depth alongside their founding principles. Each chapter uses real-world examples from the financial industry and concludes with a summary that outlines key points and concepts. Handbook of Exchange Rates is an essential reference for fund managers and investors as well as practitioners and researchers working in finance, banking, business, and econometrics. The book also serves as a valuable supplement for courses on economics, business, and international finance at the upper-undergraduate and graduate levels. tweet Description : I am sure practitioners, auditors, and regulators will find the content of Mr Shaiks book of value. The accessible style is also welcome. All in all, a worthwhile addition to the finance literature and one that hopefully helps plug the knowledge gap in this field. from the foreword by Professor Moorad Choudhry, Brunel University Managing Derivatives Contracts is a comprehensive and practical treatment of the end-to-end management of the derivatives contract operations, systems, and platforms that support the trading and business of derivative products. This book focuses on the processes and systems in the derivatives contract life cycle that underlie and implement the activities of derivatives trading, pricing, and risk management. Khader Shaik, a Wall Street derivatives platform implementation expert, lays out all the fundamentals needed to understand, conduct, and manage derivatives operations. In particular, he provides both introductory and in-depth treatment of the following topics: derivative product classes the market structure, mechanics, and players of derivatives markets types of derivative contracts and life cycle management derivatives technology platforms, software systems, and protocols derivatives contracts management and the new regulatory landscape as shaped by reforms such as Dodd-Frank Title VII and EMIR. Managing Derivatives Contracts focuses on the operational processes and market environment of the derivatives life cycle it does not address the mathematics or finance of derivatives trading, which are abundantly treated in the standard literature. Managing Derivatives Contracts is divided into four parts. The first part provides a structural overview of the derivatives markets and product classes. The second part examines the roles of derivatives market players, the organization of buy-side and sell-side firms, critical data elements, and the Dodd-Frank reforms. Within the framework of total market flow and straight-through processing as constrained by regulatory compliance, the core of the book details the contract life cycle from origination to expiration for each of the major derivatives product classes, including listed futures and options, cleared and bilateral OTC swaps, and credit derivatives. The final part of the book explores the underlying information technology platform, software systems, and protocols that drive the end-to-end business of derivatives. In particular, it supplies actionable guidelines on how to build a platform using vendor products, in-house development, or a hybrid approach. tweet